PortfoliosLab logo
Сравнение ORNAX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORNAX и ^SP500TR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
325.30%
2,063.38%
ORNAX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORNAX:

0.09

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

ORNAX:

0.17

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

ORNAX:

1.03

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

ORNAX:

0.08

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

ORNAX:

0.32

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

ORNAX:

2.01%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

ORNAX:

7.17%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

ORNAX:

-55.48%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ORNAX:

-5.16%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.59% против 12.45% соответственно.


ORNAX

С начала года

-2.52%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-2.52%

1 год

0.65%

5 лет

3.04%

10 лет

4.59%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.02%

5 лет

15.88%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORNAX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORNAX
Ранг риск-скорректированной доходности ORNAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORNAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.09
0.52
ORNAX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^SP500TR

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.16%
-7.62%
ORNAX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.80%
6.81%
ORNAX
^SP500TR