PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORNAX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORNAX и ^SP500TR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ORNAX с ^SP500TR

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORNAX:

0.16

^SP500TR:

0.67

Коэф-т Сортино

ORNAX:

0.18

^SP500TR:

1.06

Коэф-т Омега

ORNAX:

1.03

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Кальмара

ORNAX:

0.09

^SP500TR:

0.70

Коэф-т Мартина

ORNAX:

0.34

^SP500TR:

2.67

Индекс Язвы

ORNAX:

2.17%

^SP500TR:

4.91%

Дневная вол-ть

ORNAX:

7.28%

^SP500TR:

19.81%

Макс. просадка

ORNAX:

-55.48%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

ORNAX:

-5.56%

^SP500TR:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.39% против 12.88% соответственно.

ORNAX

С начала года

-2.82%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-3.39%

1 год

1.19%

3 года

1.62%

5 лет

2.35%

10 лет

4.39%

^SP500TR

С начала года

1.22%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.14%

3 года

14.24%

5 лет

16.10%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORNAX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNAX
Ранг риск-скорректированной доходности ORNAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORNAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^SP500TR

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.54%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...